PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXI с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с KEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FPXI tracks the IPOX International Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXI returned 2.17%/yr vs 12.43%/yr for KEMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 21.40%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 30.63%.

FPXI

1 день
-3.38%
1 месяц
-10.80%
6 месяцев
14.33%
С начала года
21.40%
1 год
29.32%
3 года*
21.22%
5 лет*
2.17%
10 лет*
12.00%

KEMX

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
22.54%
С начала года
30.63%
1 год
53.99%
3 года*
24.03%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		21.40%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%15.52%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.63%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between FPXI and KEMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.72

The correlation between FPXI and KEMX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXI и KEMX

Секторы
FPXI
KEMX

Технологии

37.3%
46.8%

Промышленность

21.5%
7.6%

Сырьевые материалы

13.2%
7.6%

Здравоохранение

10.9%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.5%

Финансовые услуги

4.2%
18.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.9%

Энергетика

2.1%
4.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.7%
2.6%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Технологии

FPXI
37.3%
KEMX
46.8%

Промышленность

FPXI
21.5%
KEMX
7.6%

Сырьевые материалы

FPXI
13.2%
KEMX
7.6%

Здравоохранение

FPXI
10.9%
KEMX
1.5%

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.5%
KEMX
5.5%

Финансовые услуги

FPXI
4.2%
KEMX
18.7%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.2%
KEMX
2.9%

Энергетика

FPXI
2.1%
KEMX
4.0%

Коммунальные услуги

FPXI
1.0%
KEMX
1.7%

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.7%
KEMX
2.6%

Недвижимость

FPXI
0.5%
KEMX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с VOOFPXI с SMH
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXE

Доходность на риск

FPXI vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXIKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.08

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.61

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.53

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

12.27

-6.57

FPXI vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и KEMX

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-38.80%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-15.36%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-19.62%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-30.85%

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-11.09%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-8.80%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.41%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и KEMX

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

10.24%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

24.24%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

26.14%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

19.21%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

21.42%

+0.30%

Сравнение комиссий FPXI и KEMX

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и KEMX

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KEMX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.65%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and KEMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (14.20%) compared to KEMX (10.24%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 12.43% vs 2.17% for FPXI. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KEMX has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 12.43% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.65% for FPXI.

FPXI tracks IPOX International Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: First Trust and CICC. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор