PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXE с RFEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU).

FPXE и RFEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. RFEU - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FPXE и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXE и RFEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.67%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-14.01%

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%.

FPXE

1 день
2.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.44%
1 год
25.15%
3 года*
15.73%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.62%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с SPOTFPXE с VEUR.LFPXE с FEP
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Сравнение комиссий FPXE и RFEU

FPXE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

FPXE vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXERFEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.20

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.80

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

10.86

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXE vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFEU равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXERFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между FPXE и RFEU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и RFEU

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.13%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%

Просадки

Сравнение просадок FPXE и RFEU

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и RFEU.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXERFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-39.74%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.25%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-35.92%

-13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-0.11%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-9.79%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.21%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и RFEU

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXERFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

0.00%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

5.95%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

14.89%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

17.01%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

17.96%

+4.16%