PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXE с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FPXE и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPXE и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXE и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.67%24.46%16.31%14.45%-35.13%10.22%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FPXE

1 день
2.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.44%
1 год
25.15%
3 года*
15.73%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с SPOTFPXE с VEUR.LFPXE с FEP
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FPXE и IGLD

FPXE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

FPXE vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXEIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.69

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.17

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.27

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

9.64

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXE vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXEIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.06

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.06

-0.68

Корреляция

Корреляция между FPXE и IGLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и IGLD

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM2025202420232022202120202019
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.13%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPXE и IGLD

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXEIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-18.59%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-17.56%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-18.59%

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-10.51%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-5.01%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.13%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и IGLD

Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) составляет 9.29%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXEIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

10.62%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

21.23%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

23.76%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

14.90%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

14.86%

+7.26%