PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с FDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXE с FDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).

FPXE и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXE и FDD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.67%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 3.33%.

FPXE

1 день
2.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.44%
1 год
25.15%
3 года*
15.73%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с SPOTFPXE с VEUR.LFPXE с FEP
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY

Сравнение комиссий FPXE и FDD

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

FPXE vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXEFDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.07

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.73

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.37

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

12.88

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXE vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXEFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.07

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между FPXE и FDD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и FDD

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FDD в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.13%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Просадки

Сравнение просадок FPXE и FDD

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и FDD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXEFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-74.77%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.44%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-35.11%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.58%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-35.78%

+20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.00%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и FDD

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXEFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

7.06%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

11.45%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

18.64%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

18.26%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

20.10%

+2.02%