Сравнение FPX.L с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
FPX.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX.L и IUMF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX.L и IUMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX.L First Trust US IPO Index UCITS ETF | -0.74% | 26.94% | 27.09% | 16.75% | -27.92% | 3.98% | 43.83% | 25.95% | -4.71% | 15.65% |
IUMF.L IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.59% | 9.14% | 34.88% | 3.73% | -8.43% | 14.11% | 25.03% | 23.31% | 2.39% | 24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у IUMF.L с доходностью -1.59%.
FPX.L
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
IUMF.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX.L и IUMF.L
FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%.
Доходность на риск
FPX.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск
FPX.L
IUMF.L
Сравнение FPX.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX.L | IUMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.68 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.09 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.36 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 4.31 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.68 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FPX.L и IUMF.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX.L и IUMF.L
Ни FPX.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FPX.L и IUMF.L
Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и IUMF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -25.23% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.71% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -24.37% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.14% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.54% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.94% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX.L и IUMF.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) имеют волатильность 6.77% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.85% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 13.73% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 19.84% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 18.16% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 18.53% | +7.14% |