PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX.L с IUMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX.L с IUMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L).

FPX.L и IUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и IUMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и IUMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF		-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%3.98%43.83%25.95%-4.72%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		-0.97%8.79%35.02%4.29%-8.40%13.67%25.72%22.41%0.57%
Разные валюты инструментов

FPX.L торгуется в GBp, в то время как IUMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у IUMD.L с доходностью -0.97%.

FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

IUMD.L

1 день
4.75%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-1.33%
1 год
14.20%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US IPO Index UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FPX.L:
FPX.L с FPXFPX.L с FEX.LFPX.L с FEUD.LFPX.L с FCSG.LFPX.L с FDN.LFPX.L с LEGR.LFPX.L с NESG.L
Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с SPHQIUMD.L с SPMO

Сравнение комиссий FPX.L и IUMD.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUMD.L в 0.20%.

FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

FPX.L vs. IUMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPX.LIUMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.69

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.11

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.47

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

4.56

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX.L vs. IUMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IUMD.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и IUMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPX.LIUMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.69

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.14

Корреляция

Корреляция между FPX.L и IUMD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и IUMD.L

FPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20252024202320222021202020192018
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.90%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и IUMD.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки IUMD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и IUMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FPX.LIUMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-33.67%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-13.30%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-31.87%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.55%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-8.91%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.78%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и IUMD.L

Текущая волатильность для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) составляет 6.77%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPX.LIUMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

8.00%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

14.41%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

20.52%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

18.96%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

20.03%

+5.64%