Сравнение FPWR с DVUT
FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) are both Utilities Equities funds. FPWR is actively managed, while DVUT is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.89%/yr for DVUT.
Доходность
Сравнение доходности FPWR и DVUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPWR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у DVUT с доходностью 8.70%.
FPWR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 14.69%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
DVUT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPWR и DVUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 14.69% | 2.28% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 8.70% | 2.12% |
Correlation
The correlation between FPWR and DVUT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPWR vs. DVUT — Ранг доходности на риск
FPWR
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FPWR c DVUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPWR | DVUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPWR и DVUT
Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки DVUT в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и DVUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPWR | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -18.27% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -9.05% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -7.92% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPWR и DVUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPWR | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 26.08% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 26.08% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 26.08% | -8.76% |
Сравнение комиссий FPWR и DVUT
FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DVUT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPWR и DVUT
Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как DVUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.90% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
FPWR and DVUT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVUT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVUT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
FPWR has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for DVUT.
They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.89% for DVUT.
Подберите оптимальное распределение для FPWR и DVUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор