PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPURX с FSNUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPURX с FSNUX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FSNUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FSNUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FSNUX с доходностью 0.56%.

FPURX

1 день
0.04%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.59%
1 год
23.28%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.59%

FSNUX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.80%
1 год
26.39%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPURX и FSNUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-0.81%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%6.20%
FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K		0.56%19.34%13.94%17.79%-18.35%14.50%17.33%24.55%-8.27%5.89%

Корреляция

Корреляция между FPURX и FSNUX составляет 0.92 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FPURX и FSNUX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSNUX в 0.61%.

FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

Fidelity Freedom 2035 Fund Class K

Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX
Часто сравнивают с FSNUX:
FSNUX с FSNQXFSNUX с RLBGXFSNUX с FXAIXFSNUX с FAGIXFSNUX с FDVVFSNUX с FZROXFSNUX с VGWAX

Доходность на риск

FPURX vs. FSNUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSNUX
Ранг доходности на риск FSNUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNUX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNUX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNUX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c FSNUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPURXFSNUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.12

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.17

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

9.39

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPURX vs. FSNUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNUX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FSNUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPURXFSNUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FSNUX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки FSNUX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FSNUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPURXFSNUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-28.85%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.49%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-25.87%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.71%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.54%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FSNUX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSNUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPURXFSNUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.86%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.44%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.20%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

12.38%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

14.00%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FSNUX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности FSNUX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.49%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K		5.05%5.08%5.51%2.03%10.34%11.67%6.01%6.85%7.77%1.74%0.00%0.00%