PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSNUX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSNUX и FAGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FSNUX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
63.62%
39.58%
FSNUX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSNUX:

1.34

FAGIX:

2.22

Коэф-т Сортино

FSNUX:

1.91

FAGIX:

3.21

Коэф-т Омега

FSNUX:

1.24

FAGIX:

1.45

Коэф-т Кальмара

FSNUX:

1.68

FAGIX:

1.45

Коэф-т Мартина

FSNUX:

8.37

FAGIX:

15.33

Индекс Язвы

FSNUX:

1.52%

FAGIX:

0.71%

Дневная вол-ть

FSNUX:

9.45%

FAGIX:

4.88%

Макс. просадка

FSNUX:

-28.85%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FSNUX:

-3.95%

FAGIX:

-2.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSNUX показывает доходность 11.11%, а FAGIX немного ниже – 10.79%.


FSNUX

С начала года

11.11%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

2.56%

1 год

12.00%

5 лет

7.61%

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

10.79%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

4.23%

1 год

11.23%

5 лет

4.40%

10 лет

5.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSNUX и FAGIX

FSNUX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FSNUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSNUX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSNUX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.232.22
Коэффициент Сортино FSNUX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.753.21
Коэффициент Омега FSNUX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.45
Коэффициент Кальмара FSNUX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.511.45
Коэффициент Мартина FSNUX, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.5615.33
FSNUX
FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа FSNUX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNUX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
2.22
FSNUX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNUX и FAGIX

Дивидендная доходность FSNUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FAGIX в 5.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K
2.04%2.03%10.34%11.67%6.01%6.85%1.76%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.05%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок FSNUX и FAGIX

Максимальная просадка FSNUX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNUX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.95%
-2.30%
FSNUX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSNUX и FAGIX

Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FSNUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.76%
1.74%
FSNUX
FAGIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab