PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPR.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPR.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPR.TO (CI Preferred Share ETF) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - FPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. FPR.TO is actively managed, while VXM-B.TO is passively managed. Over the past 10 years, FPR.TO returned 7.58%/yr vs 11.81%/yr for VXM-B.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPR.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPR.TO показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции FPR.TO уступали акциям VXM-B.TO по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.81% соответственно.

FPR.TO

1 день
0.64%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
6.37%
С начала года
7.75%
1 год
16.06%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.58%

VXM-B.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.43%
1 год
30.35%
3 года*
27.04%
5 лет*
17.74%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPR.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		7.75%16.63%23.27%3.44%-13.72%21.25%7.57%3.65%-5.80%10.90%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.43%46.74%18.34%18.89%-2.50%9.58%-10.23%9.77%-11.40%22.82%

Correlation

The correlation between FPR.TO and VXM-B.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г.

0.12

The correlation between FPR.TO and VXM-B.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Preferred Share ETF

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с FPR.TO:
FPR.TO с ZHP.TOFPR.TO с ZUP.TOFPR.TO с DXP.TOFPR.TO с HYBR.TOFPR.TO с SPLT.TOFPR.TO с EHE.TOFPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

FPR.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPR.TO
Ранг доходности на риск FPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPR.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPR.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.25

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.08

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

2.95

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.25

10.62

+10.64

FPR.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPR.TO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXM-B.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPR.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPR.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка FPR.TO за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPR.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPR.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-38.71%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-10.33%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-13.31%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-22.12%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-38.71%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-7.77%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.87%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FPR.TO и VXM-B.TO

Текущая волатильность для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) составляет 1.26%, в то время как у CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPR.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.78%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

11.20%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

13.58%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

13.78%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

15.11%

-4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPR.TO и VXM-B.TO

Дивидендная доходность FPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VXM-B.TO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		3.96%4.57%5.01%6.00%4.59%3.79%4.42%4.52%4.49%4.06%2.52%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.96%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FPR.TO and VXM-B.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPR.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор