Сравнение FPIOX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FPIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIOX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIOX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | -2.22% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIOX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FPIOX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.31% против 6.83% соответственно.
FPIOX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 5.31%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIOX и PRCPX
FPIOX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FPIOX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FPIOX
PRCPX
Сравнение FPIOX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIOX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 3.47 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 5.52 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.53 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 21.08 | -16.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIOX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.47 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.23 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FPIOX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIOX и PRCPX
Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 3.99% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FPIOX и PRCPX
Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIOX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -23.07% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.03% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -14.34% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.77% | -23.07% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.74% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.16% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.65% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIOX и PRCPX
Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 1.11% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIOX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.10% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.52% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.11% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.79% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.45% | +0.07% |