Сравнение FPIOX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
FPIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIOX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIOX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | -1.67% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FPIOX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.32% соответственно.
FPIOX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.37%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIOX и CPMPX
FPIOX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
FPIOX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
FPIOX
CPMPX
Сравнение FPIOX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIOX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 3.37 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 5.48 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.89 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.84 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 18.86 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIOX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.37 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.10 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FPIOX и CPMPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIOX и CPMPX
Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 3.97% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FPIOX и CPMPX
Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIOX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -8.87% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -1.31% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -8.13% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.77% | -8.13% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.83% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.87% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.34% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIOX и CPMPX
Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIOX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.70% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 1.38% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 1.90% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.83% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 3.13% | +2.40% |