Сравнение FPIFX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIFX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIFX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | -0.53% | 13.34% | 7.68% | 12.73% | -15.94% | 8.42% | 12.04% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FPIFX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.72%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIFX и PADLX
FPIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPIFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FPIFX
PADLX
Сравнение FPIFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIFX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.75 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.46 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.23 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.78 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.55 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FPIFX и PADLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIFX и PADLX
Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 5.99% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPIFX и PADLX
Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -18.87% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -4.65% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -18.87% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.93% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -4.95% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.06% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIFX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.05% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 3.27% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 5.82% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 6.63% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 7.56% | +1.24% |