PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPH с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPH с ICVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPH (Five Point Holdings, LLC) is a stock, while ICVT (iShares Convertible Bond ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Over the past 5 years, FPH returned -9.48%/yr vs 7.79%/yr for ICVT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPH и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Point Holdings, LLC (FPH) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPH показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.28%.

FPH

1 день
-2.37%
1 месяц
1.65%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-9.19%
3 года*
27.56%
5 лет*
-9.48%
10 лет*
—

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPH и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPH
Five Point Holdings, LLC		-11.63%47.88%23.13%31.76%-64.37%19.78%-21.44%0.14%-50.78%-6.25%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%7.52%

Correlation

The correlation between FPH and ICVT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2017 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five Point Holdings, LLC

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с FPH:
FPH с JLLFPH с SPY
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

FPH vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPH
Ранг доходности на риск FPH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPH: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPH c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Point Holdings, LLC (FPH) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPHICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.95

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.84

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.62

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

20.48

-21.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPH vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPH и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPHICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.95

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.59

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.78

-1.03

Просадки

Сравнение просадок FPH и ICVT

Максимальная просадка FPH за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPH и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPHICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-33.25%

-54.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.43%

-7.55%

-19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.27%

-11.22%

-28.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.32%

-29.95%

-47.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.97%

-0.97%

-69.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.59%

-9.50%

-51.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

2.07%

+12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FPH и ICVT

Five Point Holdings, LLC (FPH) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPHICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.53%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

11.69%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

14.36%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.84%

13.23%

+33.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.54%

15.50%

+32.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPH и ICVT

FPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPH
Five Point Holdings, LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

FPH and ICVT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPH has higher volatility (8.07%) compared to ICVT (5.53%). In terms of maximum drawdown, FPH dropped -87.96% vs ICVT's -33.25%.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPH и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор