Сравнение FPH с JLL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FPH с JLL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Point Holdings, LLC (FPH) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPH или JLL.

Корреляция

Корреляция между FPH и JLL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FPH и JLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Point Holdings, LLC (FPH) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FPH

JLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPH:

1.07

JLL:

0.62

Коэф-т Сортино

FPH:

2.45

JLL:

1.11

Коэф-т Омега

FPH:

1.30

JLL:

1.13

Коэф-т Кальмара

FPH:

0.75

JLL:

0.58

Коэф-т Мартина

FPH:

5.70

JLL:

2.79

Индекс Язвы

FPH:

10.83%

JLL:

7.61%

Дневная вол-ть

FPH:

57.81%

JLL:

34.23%

Макс. просадка

FPH:

-87.96%

JLL:

-85.93%

Текущая просадка

FPH:

-69.91%

JLL:

-25.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FPH:

$720.83M

JLL:

$10.03B

EPS

FPH:

$0.96

JLL:

$11.29

Коэффициент P/E

FPH:

5.16

JLL:

18.70

Коэффициент PEG

FPH:

0.00

JLL:

0.67

Коэффициент P/S

FPH:

3.03

JLL:

0.43

Коэффициент P/B

FPH:

0.46

JLL:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

FPH:

$227.99M

JLL:

$18.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

FPH:

$124.11M

JLL:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

FPH:

$102.39M

JLL:

$970.10M

Доходность по периодам

С начала года, FPH показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у JLL с доходностью -16.60%.

FPH

С начала года

30.95%

1 месяц

-11.61%

6 месяцев

21.03%

1 год

60.19%

5 лет

1.70%

10 лет

N/A

JLL

С начала года

-16.60%

1 месяц

-16.66%

6 месяцев

-20.71%

1 год

20.56%

5 лет

16.26%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPH и JLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPH c JLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Point Holdings, LLC (FPH) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FPH: 1.07

JLL: 0.62

Коэффициент Сортино

FPH: 2.45

JLL: 1.11

Коэффициент Омега

FPH: 1.30

JLL: 1.13

Коэффициент Кальмара

FPH: 0.75

JLL: 0.58

Коэффициент Мартина

FPH: 5.70

JLL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа FPH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JLL равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPH и JLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FPH

JLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPH и JLL

Ни FPH, ни JLL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FPH Five Point Holdings, LLC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	0.65%	0.48%	0.63%	0.35%	0.47%

Просадки

Сравнение просадок FPH и JLL

Максимальная просадка FPH за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке JLL в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPH и JLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FPH

JLL

Волатильность

Сравнение волатильности FPH и JLL

Five Point Holdings, LLC (FPH) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) имеют волатильность 14.48% и 14.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FPH

JLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPH и JLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Point Holdings, LLC и Jones Lang LaSalle Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FPH с JLL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FPH и JLL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPH и JLL

FPH

JLL

Сравнение FPH c JLL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPH и JLL

Просадки

Сравнение просадок FPH и JLL

Волатильность

Сравнение волатильности FPH и JLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPH и JLL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество