Сравнение FPH с JLL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FPH с JLL

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Point Holdings, LLC (FPH) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPH или JLL.

Корреляция

Корреляция между FPH и JLL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPH и JLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Point Holdings, LLC (FPH) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FPH

JLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPH:

1.29

JLL:

1.41

Коэф-т Сортино

FPH:

2.99

JLL:

2.16

Коэф-т Омега

FPH:

1.36

JLL:

1.25

Коэф-т Кальмара

FPH:

0.88

JLL:

1.17

Коэф-т Мартина

FPH:

9.12

JLL:

8.34

Индекс Язвы

FPH:

7.96%

JLL:

5.14%

Дневная вол-ть

FPH:

56.20%

JLL:

30.38%

Макс. просадка

FPH:

-87.96%

JLL:

-85.93%

Текущая просадка

FPH:

-67.48%

JLL:

-7.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FPH:

$954.19M

JLL:

$12.42B

EPS

FPH:

$0.96

JLL:

$11.30

Цена/прибыль

FPH:

6.69

JLL:

23.19

PEG коэффициент

FPH:

0.00

JLL:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

FPH:

$78.14M

JLL:

$23.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

FPH:

$64.91M

JLL:

$20.18B

EBITDA (12 мес.)

FPH:

$44.11M

JLL:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, FPH показывает доходность 41.53%, что значительно выше, чем у JLL с доходностью 3.53%.

FPH

С начала года

41.53%

1 месяц

31.77%

6 месяцев

69.30%

1 год

70.93%

5 лет

-9.84%

10 лет

N/A

JLL

С начала года

3.53%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

1.17%

1 год

42.07%

5 лет

10.23%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPH и JLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPH c JLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Point Holdings, LLC (FPH) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPH

JLL

Показатель коэффициента Шарпа FPH на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLL равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPH и JLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FPH

JLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPH и JLL

Ни FPH, ни JLL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FPH Five Point Holdings, LLC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	0.65%	0.48%	0.63%	0.35%	0.47%

Просадки

Сравнение просадок FPH и JLL

Максимальная просадка FPH за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке JLL в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPH и JLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FPH

JLL

Волатильность

Сравнение волатильности FPH и JLL

Five Point Holdings, LLC (FPH) имеет более высокую волатильность в 38.73% по сравнению с Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FPH

JLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPH и JLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Point Holdings, LLC и Jones Lang LaSalle Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FPH с JLL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FPH и JLL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPH и JLL

FPH

JLL

Сравнение FPH c JLL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPH и JLL

Просадки

Сравнение просадок FPH и JLL

Волатильность

Сравнение волатильности FPH и JLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPH и JLL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество