PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPH с JLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FPH с JLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPH (Five Point Holdings, LLC) and JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FPH in Real Estate - Development, JLL in Real Estate - Services. Over the past 5 years, FPH returned -8.72%/yr vs 7.94%/yr for JLL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPH и JLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Point Holdings, LLC (FPH) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPH показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у JLL с доходностью -11.15%.

FPH

1 день
2.20%
1 месяц
4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.44%
1 год
-7.78%
3 года*
24.08%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
—

JLL

1 день
1.39%
1 месяц
2.49%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-12.61%
1 год
20.74%
3 года*
26.97%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPH и JLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPH
Five Point Holdings, LLC		-8.77%47.88%23.13%31.76%-64.37%19.78%-21.44%0.14%-50.78%-7.24%
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		-11.15%32.92%34.03%18.51%-40.83%81.53%-14.77%38.32%-14.54%23.66%

Correlation

The correlation between FPH and JLL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FPH:

$3.65B

JLL:

$14.29B

EPS

FPH:

$0.14

JLL:

$18.60

Коэффициент P/E

FPH:

36.33

JLL:

16.07

Коэффициент PEG

FPH:

0.10

JLL:

0.68

Коэффициент P/S

FPH:

13.43

JLL:

0.54

Коэффициент P/B

FPH:

1.68

JLL:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

FPH:

$110.44M

JLL:

$26.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

FPH:

$44.62M

JLL:

$14.76B

EBITDA (12 мес.)

FPH:

$2.04M

JLL:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five Point Holdings, LLC

Jones Lang LaSalle Incorporated

Часто сравнивают с FPH:
FPH с SPYFPH с ICVT
Часто сравнивают с JLL:
JLL с CBREJLL с NMRKJLL с ACUJLL с BXJLL с EGBNJLL с SPYJLL с BRK-B

Доходность на риск

FPH vs. JLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPH
Ранг доходности на риск FPH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JLL
Ранг доходности на риск JLL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPH c JLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Point Holdings, LLC (FPH) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPHJLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.62

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.02

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.95

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

2.19

-2.69

FPH vs. JLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа JLL равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPH и JLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPH и JLL

Максимальная просадка FPH за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке JLL в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPH и JLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPHJLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-85.92%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.43%

-21.89%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.27%

-30.59%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.32%

-55.54%

-21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.00%

-16.65%

-52.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.62%

-30.90%

-29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.85%

9.48%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FPH и JLL

Текущая волатильность для Five Point Holdings, LLC (FPH) составляет 6.91%, в то время как у Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPHJLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.24%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

28.12%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.36%

33.62%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.81%

35.08%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.43%

36.14%

+11.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPH и JLL

Ни FPH, ни JLL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPH
Five Point Holdings, LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.49%0.65%0.48%0.63%0.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPH и JLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Point Holdings, LLC и Jones Lang LaSalle Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
13.58M
6.39B
(FPH) Общая выручка
(JLL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FPH и JLL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Point Holdings, LLC и Jones Lang LaSalle Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
54.0%
Активы портфеля
FPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Point Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

FPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Point Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 13.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

FPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Point Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в -6.85M при выручке в 13.58M, что соответствует чистой рентабельности -50.5%.

JLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

FPH and JLL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLL has higher volatility (8.24%) compared to FPH (6.91%). In terms of maximum drawdown, FPH dropped -87.96% vs JLL's -85.92%.

JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPH и JLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор