Сравнение FPFIX с SUBFX
FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, FPFIX returned 3.50%/yr vs 3.55%/yr for SUBFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPFIX charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.
Доходность
Сравнение доходности FPFIX и SUBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPFIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.79%.
FPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
SUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам FPFIX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.11% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.79% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.70% |
Correlation
The correlation between FPFIX and SUBFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between FPFIX and SUBFX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPFIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
FPFIX
SUBFX
Сравнение FPFIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFIX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.63 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 10.16 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | 0.65 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.95 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок FPFIX и SUBFX
Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и SUBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPFIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -11.22% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -2.34% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -4.88% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.11% | -11.17% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.04% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.46% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.60% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFIX и SUBFX
Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 0.79%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPFIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.51% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.78% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 3.42% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 5.49% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 5.29% | -3.21% |
Сравнение комиссий FPFIX и SUBFX
FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFIX и SUBFX
Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SUBFX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.74% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.06% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
FPFIX and SUBFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUBFX has higher volatility (1.51%) compared to FPFIX (0.79%). In terms of maximum drawdown, FPFIX dropped -4.11% vs SUBFX's -11.22%.
SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPFIX и SUBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор