PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с GMODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и GMODX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		0.74%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

GMODX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.96%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EIGMX

Сравнение комиссий FPFIX и GMODX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXGMODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.01

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

4.91

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

5.16

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

23.65

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа GMODX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.01

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

1.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.38

+0.43

Корреляция

Корреляция между FPFIX и GMODX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и GMODX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GMODX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.03%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и GMODX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и GMODX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-8.79%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-0.98%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-5.79%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.73%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.71%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.21%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и GMODX

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.58%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.11%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

1.68%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

3.83%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

3.04%

-0.96%