Сравнение FPFD с QTPI
FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FPFD returned 5.33% vs 5.30% for QTPI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QTPI.
Доходность
Сравнение доходности FPFD и QTPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у QTPI с доходностью 1.11%.
FPFD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
QTPI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPFD и QTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.66% | 6.46% | -0.65% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 1.11% | 7.37% | 0.19% |
Correlation
The correlation between FPFD and QTPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FPFD and QTPI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPFD vs. QTPI — Ранг доходности на риск
FPFD
QTPI
Сравнение FPFD c QTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPFD | QTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.52 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 10.23 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPFD и QTPI
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки QTPI в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и QTPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPFD | QTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -4.08% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.11% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.41% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -0.40% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.52% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и QTPI
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 0.74%, в то время как у North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPFD | QTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.35% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 3.25% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.13% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 4.96% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 4.96% | +0.34% |
Сравнение комиссий FPFD и QTPI
FPFD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QTPI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и QTPI
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности QTPI в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.15% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 4.43% | 4.58% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPFD and QTPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTPI has higher volatility (1.35%) compared to FPFD (0.74%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs QTPI's -4.08%.
On 1-year performance, FPFD leads with 5.33% vs 5.30% for QTPI. On fees, FPFD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPFD has performed better with a 5.33% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPFD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.
FPFD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.43% for QTPI.
They also come from different issuers: Fidelity and North Square. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.60% for QTPI.
FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPFD и QTPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор