PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPF с PCSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPF (First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund) and PCSFX (Principal Capital Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FPF returned 5.63%/yr vs 5.44%/yr for PCSFX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FPF charges 0.02%/yr vs 0.00%/yr for PCSFX.

Доходность

Сравнение доходности FPF и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью 1.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPF имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции PCSFX немного отстают с 5.44%.

FPF

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.85%
3 года*
14.89%
5 лет*
1.54%
10 лет*
5.63%

PCSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.82%
3 года*
10.25%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPF и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-0.26%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		1.16%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Correlation

The correlation between FPF and PCSFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.31

Over the past year, FPF and PCSFX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с FCTFPF с HPSFPF с FMYFPF с FDHIX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVXPCSFX с DPIIXPCSFX с PFINXPCSFX с KIFAX

Доходность на риск

FPF vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFPCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
3.33

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
4.94

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.88

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.38

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

10.75

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PCSFX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.33

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.82

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.08

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.12

-0.87

Просадки

Сравнение просадок FPF и PCSFX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и PCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-22.42%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-2.97%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.81%

-2.97%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-18.67%

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-22.42%

-31.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.44%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-2.48%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.66%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и PCSFX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

0.68%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

1.87%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

2.13%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

4.28%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

5.04%

+19.97%

Сравнение комиссий FPF и PCSFX

FPF берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и PCSFX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности PCSFX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.21%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.69%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Часто задаваемые вопросы

FPF and PCSFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPF has higher volatility (2.74%) compared to PCSFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FPF dropped -53.78% vs PCSFX's -22.42%.

PCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPF и PCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор