Сравнение FPF с PCSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).
FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FPF и PCSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPF и PCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | -3.28% | 13.14% | 20.90% | 5.31% | -25.83% | 9.12% | 9.67% | 28.24% | -11.97% | 15.99% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FPF показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPF имеют среднегодовую доходность 5.76%, а акции PCSFX немного отстают с 5.48%.
FPF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 5.76%
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPF и PCSFX
FPF берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPF vs. PCSFX — Ранг доходности на риск
FPF
PCSFX
Сравнение FPF c PCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPF | PCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.25 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.83 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.58 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.03 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 8.88 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPF | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.25 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.81 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.09 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.09 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между FPF и PCSFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPF и PCSFX
Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности PCSFX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | 9.36% | 8.85% | 9.17% | 8.31% | 8.62% | 6.75% | 6.55% | 7.08% | 8.79% | 7.63% | 9.31% | 9.16% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок FPF и PCSFX
Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и PCSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPF | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -22.42% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -2.97% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -18.67% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.78% | -22.42% | -31.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -2.56% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -2.50% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.68% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPF и PCSFX
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPF | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.27% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 1.65% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 2.69% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 4.26% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 5.04% | +19.96% |