PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPF с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPF и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и PCSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
-3.28%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPF имеют среднегодовую доходность 5.76%, а акции PCSFX немного отстают с 5.48%.


FPF

1 день
0.79%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.91%
1 год
5.33%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.14%
10 лет*
5.76%

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Principal Capital Securities Fund

Сравнение комиссий FPF и PCSFX

FPF берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FPF vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина

PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPFPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.25

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.83

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.58

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.03

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

8.88

-7.23

FPF vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PCSFX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPFPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.25

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.81

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.09

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.09

-0.85

Корреляция

Корреляция между FPF и PCSFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и PCSFX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности PCSFX в 5.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок FPF и PCSFX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и PCSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FPFPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-22.42%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-2.97%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-18.67%

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-22.42%

-31.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.56%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.50%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.68%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и PCSFX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPFPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

1.27%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

1.65%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

2.69%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

4.26%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

5.04%

+19.96%