PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с FTCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с FTCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB).

FPEI и FTCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. FTCB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEI и FTCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и FTCB

2026 (YTD)202520242023
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.68%
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		-0.10%8.12%2.57%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FTCB с доходностью -0.10%.

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

FTCB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

First Trust Core Investment Grade ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с FTCB:
FTCB с LDSFFTCB с SCHGFTCB с IBIT

Сравнение комиссий FPEI и FTCB

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTCB в 0.55%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF

Доходность на риск

FPEI vs. FTCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTCB
Ранг доходности на риск FTCB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c FTCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIFTCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.00

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.48

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.74

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

4.78

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. FTCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FTCB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и FTCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIFTCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.00

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.31

-0.76

Корреляция

Корреляция между FPEI и FTCB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и FTCB

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FTCB в 5.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		5.16%4.99%5.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и FTCB

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки FTCB в -4.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FTCB.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIFTCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-4.99%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-2.88%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.98%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.23%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.04%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и FTCB

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIFTCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.84%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.76%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.72%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

5.27%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

5.27%

+3.65%