Сравнение FPDIX с FSPGX
FPDIX (Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FPDIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FPDIX returned 11.06%/yr vs 13.28%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FPDIX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPDIX показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 4.74%.
FPDIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
FSPGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPDIX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | 13.07% | 24.03% | 15.81% | 20.91% | -17.98% | 17.54% | 18.10% | 9.07% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 4.74% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 12.29% |
Correlation
The correlation between FPDIX and FSPGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between FPDIX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPDIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FPDIX
FSPGX
Сравнение FPDIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPDIX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.97 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 3.05 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPDIX и FSPGX
Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPDIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -32.66% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -16.17% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -23.32% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -32.66% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -3.92% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.35% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 5.11% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPDIX и FSPGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) составляет 4.75%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPDIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.44% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 13.46% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 16.77% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.72% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 21.56% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPDIX и FSPGX
FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FPDIX and FSPGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (6.44%) compared to FPDIX (4.75%). In terms of maximum drawdown, FPDIX dropped -32.81% vs FSPGX's -32.66%.
FPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPDIX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор