PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCIX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPCIX с VTBNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

FPCIX управляется Fidelity. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FPCIX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCIX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-1.19%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%-0.33%4.73%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.60%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FPCIX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции FPCIX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.56% соответственно.

FPCIX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.29%
1 год
3.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.06%

VTBNX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с FTBFXFPCIX с AMCPXFPCIX с FIWGXFPCIX с AGGFPCIX с FXNAXFPCIX с EEMFPCIX с SPY
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий FPCIX и VTBNX

FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

FPCIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCIXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.77

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.02

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCIX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCIX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCIXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.36

+0.37

Корреляция

Корреляция между FPCIX и VTBNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCIX и VTBNX

Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		2.84%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPCIX и VTBNX

Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPCIXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-18.71%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.67%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-18.05%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-18.71%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.11%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-4.91%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCIX и VTBNX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPCIXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.52%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.54%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

4.32%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

5.92%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.91%

+0.12%