PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPCGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FPCGX управляется Fort Pitt Capital Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FPCGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCGX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPCGX
Fort Pitt Capital Total Return Fund		-5.34%21.28%17.18%20.94%-18.85%22.96%9.07%27.43%-5.43%21.91%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FPCGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FPCGX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.50% против 8.31% соответственно.

FPCGX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.22%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.50%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fort Pitt Capital Total Return Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FPCGX:
FPCGX с FSELXFPCGX с BRK-BFPCGX с FEQHXFPCGX с FLCPXFPCGX с FNSTXFPCGX с FSKAXFPCGX с ORDNX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FPCGX и SGOIX

FPCGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

FPCGX
Fort Pitt Capital Total Return Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

FPCGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCGX
Ранг доходности на риск FPCGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.21

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.80

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.59

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

10.79

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCGX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.21

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между FPCGX и SGOIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCGX и SGOIX

Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCGX
Fort Pitt Capital Total Return Fund		23.15%21.91%20.03%18.23%8.97%6.95%0.88%8.21%7.16%2.16%3.52%5.38%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FPCGX и SGOIX

Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPCGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-35.54%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-11.35%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

-21.39%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-24.79%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-8.91%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.57%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.72%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCGX и SGOIX

Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 6.45% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPCGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.40%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.85%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

13.64%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

11.77%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

11.37%

+9.73%