Сравнение FPCGX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
FPCGX управляется Fort Pitt Capital Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCGX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCGX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | -5.34% | 21.28% | 17.18% | 20.94% | -18.85% | 22.96% | 9.07% | 27.43% | -5.43% | 21.91% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FPCGX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.68% соответственно.
FPCGX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 11.50%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCGX и MUHLX
FPCGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
FPCGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
FPCGX
MUHLX
Сравнение FPCGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCGX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.42 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.97 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.37 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.57 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCGX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FPCGX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCGX и MUHLX
Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 23.15% | 21.91% | 20.03% | 18.23% | 8.97% | 6.95% | 0.88% | 8.21% | 7.16% | 2.16% | 3.52% | 5.38% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок FPCGX и MUHLX
Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCGX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -62.05% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -10.23% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -18.63% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -40.85% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -5.65% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -10.81% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.83% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCGX и MUHLX
Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FPCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCGX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.01% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.06% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 16.85% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 14.77% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.04% | +4.06% |