Сравнение FPAS с VGLT
FPAS (FPA Short Duration Government ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. FPAS is actively managed, while VGLT is passively managed. Over the past year, FPAS returned 2.14% vs 4.08% for VGLT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAS charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности FPAS и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPAS показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 0.49%.
FPAS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- -1.20%
Сравнение доходности по годам FPAS и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.79% | 7.15% | -0.42% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.49% | 5.35% | -3.72% |
Correlation
The correlation between FPAS and VGLT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between FPAS and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPAS vs. VGLT — Ранг доходности на риск
FPAS
VGLT
Сравнение FPAS c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPAS | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.59 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.45 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPAS и VGLT
Максимальная просадка FPAS за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAS и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPAS | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -46.18% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -7.01% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -36.26% | +34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -15.12% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.82% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAS и VGLT
Текущая волатильность для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что FPAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPAS | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.08% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 6.07% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 8.61% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 14.53% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 13.80% | -9.68% |
Сравнение комиссий FPAS и VGLT
FPAS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAS и VGLT
Дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VGLT в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.78% | 4.75% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.57% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
FPAS and VGLT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.08%) compared to FPAS (1.18%). In terms of maximum drawdown, FPAS dropped -2.47% vs VGLT's -46.18%.
On 1-year performance, VGLT leads with 4.08% vs 2.14% for FPAS. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FPAS has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGLT has performed better with a 4.08% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FPAS.
FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.57% for VGLT.
They also come from different issuers: FPA and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FPAS and 0.03% for VGLT.
FPAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPAS и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор