PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAS с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAS с SPTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPAS (FPA Short Duration Government ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. FPAS is actively managed, while SPTS is passively managed. Over the past year, FPAS returned 3.02% vs 3.45% for SPTS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FPAS charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности FPAS и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAS показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.45%.

FPAS

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAS и SPTS

2026 (YTD)20252024
FPAS
FPA Short Duration Government ETF		-0.75%7.15%-0.03%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%0.76%

Correlation

The correlation between FPAS and SPTS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.82

The correlation between FPAS and SPTS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Short Duration Government ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FPAS:
FPAS с IDMEFPAS с PFUTFPAS с SPAXFPAS с ICAPFPAS с LCTDFPAS с QTJLFPAS с JEPI
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

FPAS vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAS
Ранг доходности на риск FPAS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAS c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPASSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.63

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
4.47

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.55

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

4.13

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

16.52

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAS vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAS и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPASSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.63

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.49

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FPAS и SPTS

Максимальная просадка FPAS за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAS и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPASSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.47%

-5.83%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-0.84%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.28%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-1.72%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.21%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAS и SPTS

FPA Short Duration Government ETF (FPAS) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FPAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPASSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.34%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

0.86%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

1.32%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

1.98%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

1.72%

+2.37%

Сравнение комиссий FPAS и SPTS

FPAS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAS и SPTS

Дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPAS
FPA Short Duration Government ETF		4.78%4.75%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

FPAS and SPTS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAS has higher volatility (1.10%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, FPAS dropped -2.47% vs SPTS's -5.83%.

On 1-year performance, SPTS leads with 3.45% vs 3.02% for FPAS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTS has performed better with a 3.45% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FPAS.

FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.91% for SPTS.

They also come from different issuers: FPA and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FPAS and 0.03% for SPTS.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAS и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор