PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAS с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAS с SPTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPAS (FPA Short Duration Government ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. FPAS is actively managed, while SPTL is passively managed. Over the past year, FPAS returned 3.02% vs 5.22% for SPTL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAS charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности FPAS и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAS показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -0.38%.

FPAS

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTL

1 день
-0.38%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.67%
1 год
5.22%
3 года*
-0.70%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAS и SPTL

2026 (YTD)20252024
FPAS
FPA Short Duration Government ETF		-0.75%7.15%-0.03%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.38%5.28%-2.40%

Correlation

The correlation between FPAS and SPTL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.74

The correlation between FPAS and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Short Duration Government ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FPAS:
FPAS с IDMEFPAS с PFUTFPAS с SPAXFPAS с ICAPFPAS с LCTDFPAS с QTJLFPAS с JEPI
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

FPAS vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAS
Ранг доходности на риск FPAS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAS c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPASSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.59

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.90

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.74

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

1.94

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAS vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAS и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPASSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.24

+0.74

Просадки

Сравнение просадок FPAS и SPTL

Максимальная просадка FPAS за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAS и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPASSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.47%

-46.20%

+43.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-7.04%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-36.87%

+35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-14.24%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.69%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAS и SPTL

Текущая волатильность для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что FPAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPASSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.63%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

5.97%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

8.92%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

14.63%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

13.95%

-9.86%

Сравнение комиссий FPAS и SPTL

FPAS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAS и SPTL

Дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SPTL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPAS
FPA Short Duration Government ETF		4.78%4.75%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FPAS and SPTL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTL has higher volatility (2.63%) compared to FPAS (1.10%). In terms of maximum drawdown, FPAS dropped -2.47% vs SPTL's -46.20%.

On 1-year performance, SPTL leads with 5.22% vs 3.02% for FPAS. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FPAS has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTL has performed better with a 5.22% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FPAS.

FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.21% for SPTL.

They also come from different issuers: FPA and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FPAS and 0.03% for SPTL.

FPAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAS и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор