Сравнение FPAS с MBOX
FPAS (FPA Short Duration Government ETF) and MBOX (Freedom Day Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FPAS is a Government Bonds fund actively managed by FPA, while MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC. Both are actively managed. Over the past year, FPAS returned 3.02% vs 23.95% for MBOX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FPAS charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for MBOX.
Доходность
Сравнение доходности FPAS и MBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPAS показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 15.47%.
FPAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPAS и MBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.75% | 7.15% | -0.03% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 15.47% | 8.72% | -0.49% |
Correlation
The correlation between FPAS and MBOX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPAS vs. MBOX — Ранг доходности на риск
FPAS
MBOX
Сравнение FPAS c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPAS | MBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.19 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.88 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPAS | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.24 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FPAS и MBOX
Максимальная просадка FPAS за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAS и MBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPAS | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -16.42% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -5.75% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.28% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -3.46% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.73% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAS и MBOX
Текущая волатильность для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) составляет 1.10%, в то время как у Freedom Day Dividend ETF (MBOX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FPAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPAS | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 3.14% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 7.81% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 10.76% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 14.49% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 14.47% | -10.38% |
Сравнение комиссий FPAS и MBOX
FPAS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAS и MBOX
Дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности MBOX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.78% | 4.75% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.89% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
FPAS and MBOX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBOX has higher volatility (3.14%) compared to FPAS (1.10%). In terms of maximum drawdown, FPAS dropped -2.47% vs MBOX's -16.42%.
On 1-year performance, MBOX leads with 23.95% vs 3.02% for FPAS. On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FPAS has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBOX has performed better with a 23.95% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.
FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.89% for MBOX.
FPAS is categorized as Government Bonds, while MBOX is Dividend. They also come from different issuers: FPA and EMPIRICAL FINANCE LLC. Their fees differ too: 0.09% for FPAS and 0.39% for MBOX.
MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPAS и MBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор