PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAS с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPAS (FPA Short Duration Government ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FPAS is a Government Bonds fund actively managed by FPA, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, FPAS returned 3.02% vs 7.70% for JEPI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FPAS charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FPAS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAS показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

FPAS

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAS и JEPI

2026 (YTD)20252024
FPAS
FPA Short Duration Government ETF		-0.75%7.15%-0.03%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%-0.27%

Correlation

The correlation between FPAS and JEPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Short Duration Government ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FPAS:
FPAS с IDMEFPAS с PFUTFPAS с SPAXFPAS с ICAPFPAS с LCTDFPAS с QTJLFPAS с TDSB
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FPAS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAS
Ранг доходности на риск FPAS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPASJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.99

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.47

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

3.73

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPASJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.01

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FPAS и JEPI

Максимальная просадка FPAS за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPASJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.47%

-13.71%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-6.68%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-4.83%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.12%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.07%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAS и JEPI

Текущая волатильность для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) составляет 1.10%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FPAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPASJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.35%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

6.07%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

7.85%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

11.06%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

10.80%

-6.71%

Сравнение комиссий FPAS и JEPI

FPAS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAS и JEPI

Дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FPAS
FPA Short Duration Government ETF		4.78%4.75%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

FPAS and JEPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to FPAS (1.10%). In terms of maximum drawdown, FPAS dropped -2.47% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JEPI leads with 7.70% vs 3.02% for FPAS. On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FPAS has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 7.70% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 4.78% for FPAS.

FPAS is categorized as Government Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: FPA and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for FPAS and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор