PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPAG с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPAG и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPAG и INFL


2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF
-1.48%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.


FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
10 лет*

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FPA Global Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Сравнение комиссий FPAG и INFL

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.


Доходность на риск

FPAG vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPAGINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.93

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.25

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

9.54

-2.52

FPAG vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPAGINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.93

-0.37

Корреляция

Корреляция между FPAG и INFL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и INFL

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности INFL в 0.91%


TTM20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF
1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FPAG и INFL

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и INFL.


Загрузка...

Показатели просадок


FPAGINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-21.30%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.89%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.75%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-5.14%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.04%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и INFL

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPAGINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.05%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

13.53%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

19.55%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

17.69%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.78%

+1.72%