PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с DWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с DWLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and DWLD (Davis Select Worldwide ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 21.24%/yr vs 21.79%/yr for DWLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.63%/yr for DWLD.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и DWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у DWLD с доходностью 2.89%.

FPAG

1 день
-0.60%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.35%
3 года*
21.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWLD

1 день
-1.70%
1 месяц
2.78%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.23%
3 года*
21.79%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и DWLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		7.57%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		2.89%30.43%24.34%20.62%-14.20%2.23%

Correlation

The correlation between FPAG and DWLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between FPAG and DWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и DWLD

Секторы
FPAG
DWLD

Коммуникационные услуги

17.8%
11.9%

Сырьевые материалы

14.6%
3.5%

Технологии

12.9%
17.4%

Промышленность

12.2%
0.8%

Здравоохранение

12.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
21.4%

Финансовые услуги

9.5%
20.2%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.6%

Энергетика

1.4%
5.8%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
DWLD
11.9%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
DWLD
3.5%

Технологии

FPAG
12.9%
DWLD
17.4%

Промышленность

FPAG
12.2%
DWLD
0.8%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
DWLD
11.4%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
DWLD
21.4%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
DWLD
20.2%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
DWLD
7.6%

Энергетика

FPAG
1.4%
DWLD
5.8%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
DWLD

-

Недвижимость

FPAG
0.0%
DWLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Davis Select Worldwide ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AOAFPAG с VOO
Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с SWRD.LDWLD с VEADWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SPYL.DEDWLD с VT

Доходность на риск

FPAG vs. DWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c DWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGDWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.51

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.13

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.98

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

6.83

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. DWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWLD равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и DWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGDWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FPAG и DWLD

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки DWLD в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и DWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGDWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-39.27%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.27%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-16.01%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.70%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-11.35%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.26%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и DWLD

Текущая волатильность для FPA Global Equity ETF (FPAG) составляет 4.16%, в то время как у Davis Select Worldwide ETF (DWLD) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FPAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGDWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.81%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.09%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

14.79%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

20.66%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

21.22%

-1.83%

Сравнение комиссий FPAG и DWLD

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DWLD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и DWLD

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DWLD в 1.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.52%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.41%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and DWLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWLD has higher volatility (4.81%) compared to FPAG (4.16%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs DWLD's -39.27%.

On 3-year performance, DWLD leads with 21.79% vs 21.24% for FPAG. On fees, FPAG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FPAG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWLD has performed better with a 21.79% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPAG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for DWLD.

DWLD has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.41% for FPAG.

They also come from different issuers: FPA and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.63% for DWLD.

FPAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и DWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор