Сравнение FPAG с DWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Global Equity ETF (FPAG) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD).
FPAG и DWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FPAG и DWLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPAG и DWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | -1.48% | 25.17% | 15.64% | 29.55% | -17.87% | 2.93% |
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у DWLD с доходностью -5.57%.
FPAG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPAG и DWLD
FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DWLD в 0.63%.
Доходность на риск
FPAG vs. DWLD — Ранг доходности на риск
FPAG
DWLD
Сравнение FPAG c DWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPAG | DWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.35 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.42 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.20 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPAG | DWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FPAG и DWLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAG и DWLD
Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DWLD в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | 1.54% | 1.99% | 1.42% | 1.51% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок FPAG и DWLD
Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки DWLD в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и DWLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPAG | DWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -39.27% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.15% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -8.34% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -11.50% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.58% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAG и DWLD
FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Davis Select Worldwide ETF (DWLD) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPAG | DWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.81% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 11.38% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 19.42% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 20.66% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 21.31% | -1.81% |