PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPAG с DWLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPAG и DWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPAG и DWLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF
-1.48%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у DWLD с доходностью -5.57%.


FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
10 лет*

DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FPA Global Equity ETF

Davis Select Worldwide ETF

Сравнение комиссий FPAG и DWLD

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DWLD в 0.63%.


Доходность на риск

FPAG vs. DWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c DWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPAGDWLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.35

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.42

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

5.20

+1.82

FPAG vs. DWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа DWLD равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и DWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPAGDWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.91

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между FPAG и DWLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и DWLD

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DWLD в 1.65%


TTM202520242023202220212020201920182017
FPAG
FPA Global Equity ETF
1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%

Просадки

Сравнение просадок FPAG и DWLD

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки DWLD в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и DWLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FPAGDWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-39.27%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.15%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.34%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-11.50%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.58%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и DWLD

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Davis Select Worldwide ETF (DWLD) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPAGDWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.81%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.38%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

19.42%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

20.66%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.31%

-1.81%