Сравнение FPADX с TEQLX
FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, FPADX returned 8.92%/yr vs 9.08%/yr for TEQLX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FPADX charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.
Доходность
Сравнение доходности FPADX и TEQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPADX показывает доходность 20.83%, а TEQLX немного ниже – 20.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPADX имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции TEQLX немного впереди с 9.08%.
FPADX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.83%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.92%
TEQLX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 20.73%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам FPADX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 20.83% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 20.73% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
Correlation
The correlation between FPADX and TEQLX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between FPADX and TEQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPADX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
FPADX
TEQLX
Сравнение FPADX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPADX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 9.78 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPADX и TEQLX
Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и TEQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPADX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -39.33% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -13.32% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -15.97% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -34.64% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -39.33% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -7.53% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -14.53% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.87% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPADX и TEQLX
Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеют волатильность 9.92% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPADX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 10.43% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.96% | 20.13% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 22.01% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.91% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.01% | +0.12% |
Сравнение комиссий FPADX и TEQLX
FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TEQLX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPADX и TEQLX
Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TEQLX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 1.95% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.34% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FPADX and TEQLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TEQLX has higher volatility (10.43%) compared to FPADX (9.92%). In terms of maximum drawdown, FPADX dropped -39.16% vs TEQLX's -39.33%.
FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPADX и TEQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор