PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPADX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPADX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FPADX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPADX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, FPADX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции FPADX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 7.85% против 4.15% соответственно.

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с AVEEXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий FPADX и HLFMX

FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FPADX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPADX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPADXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.36

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.85

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.41

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

5.03

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPADX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPADX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPADX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPADXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.22

Корреляция

Корреляция между FPADX и HLFMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и HLFMX

Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FPADX и HLFMX

Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPADXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-63.95%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-11.09%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-28.37%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-46.61%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-9.26%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-19.38%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.11%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и HLFMX

Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPADXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.73%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

8.72%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.03%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

10.23%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

11.79%

+5.84%