PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPADX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPADX с FEMSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - FPADX is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while FEMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FPADX returned 8.92%/yr vs 12.03%/yr for FEMSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FPADX charges 0.07%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.

Доходность

Сравнение доходности FPADX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPADX показывает доходность 20.83%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции FPADX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.03% соответственно.

FPADX

1 день
0.30%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
14.24%
С начала года
20.83%
1 год
37.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.92%

FEMSX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
17.53%
С начала года
25.11%
1 год
45.88%
3 года*
23.59%
5 лет*
8.12%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPADX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		20.83%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		25.11%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Correlation

The correlation between FPADX and FEMSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.98

The correlation between FPADX and FEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FXAIXFPADX с FSGGXFPADX с FEM
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с FTIHXFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с SPEMFEMSX с AIAFEMSX с FDIVX

Доходность на риск

FPADX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPADX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPADXFEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.03

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.55

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.45

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

12.17

-2.22

FPADX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPADX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPADX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPADX и FEMSX

Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и FEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPADXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-44.16%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-13.42%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-17.04%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-39.12%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-44.16%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.40%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-13.35%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.80%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и FEMSX

Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеют волатильность 9.92% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPADXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

10.00%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

20.88%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

22.85%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

19.85%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

19.63%

-1.50%

Сравнение комиссий FPADX и FEMSX

FPADX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и FEMSX

Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что сопоставимо с доходностью FEMSX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		1.96%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.95%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FPADX and FEMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEMSX has higher volatility (10.00%) compared to FPADX (9.92%). In terms of maximum drawdown, FPADX dropped -39.16% vs FEMSX's -44.16%.

FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPADX и FEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор