PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPA с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 8.47%/yr vs 4.90%/yr for KORU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPA charges 0.80%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности FPA и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 25.55%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 8.47% против 4.90% соответственно.

FPA

1 день
-2.69%
1 месяц
-19.09%
6 месяцев
14.95%
С начала года
25.55%
1 год
34.22%
3 года*
22.30%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.47%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		25.55%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between FPA and KORU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.70

The correlation between FPA and KORU shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPA и KORU

Секторы
FPA
KORU

Промышленность

32.7%
15.2%

Технологии

25.2%
63.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.5%

Финансовые услуги

8.6%
7.4%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

5.4%
0.9%

Коммунальные услуги

5.1%
0.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.1%

Здравоохранение

0.8%
2.5%

Промышленность

FPA
32.7%
KORU
15.2%

Технологии

FPA
25.2%
KORU
63.4%

Потребительский циклический сектор

FPA
9.3%
KORU
5.5%

Финансовые услуги

FPA
8.6%
KORU
7.4%

Недвижимость

FPA
6.2%
KORU

-

Энергетика

FPA
5.4%
KORU
0.9%

Коммунальные услуги

FPA
5.1%
KORU
0.3%

Сырьевые материалы

FPA
4.2%
KORU
1.4%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.7%
KORU
1.3%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
KORU
2.1%

Здравоохранение

FPA
0.8%
KORU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWSFPA с FICSFPA с EWY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

FPA vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.31

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.63

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

4.97

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

14.03

-8.08

FPA vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и KORU

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-95.79%

+42.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-70.51%

+49.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-73.34%

+52.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-92.74%

+60.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-95.79%

+42.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-70.51%

+49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-57.39%

+43.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

24.92%

-19.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и KORU

Текущая волатильность для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) составляет 10.49%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что FPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

70.60%

-60.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

147.53%

-120.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

151.62%

-122.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

94.03%

-68.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

84.35%

-61.49%

Сравнение комиссий FPA и KORU

FPA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и KORU

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.87%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPA and KORU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to FPA (10.49%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, FPA leads with 8.47% vs 4.90% for KORU. On fees, FPA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FPA has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 8.47% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

FPA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.42% for KORU.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while KORU is South Korea Equities. FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор