Сравнение FOXY с VUSB
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 19.99% vs 4.31% for VUSB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и VUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 1.82%.
FOXY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXY и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.49% | 14.71% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.82% | 4.78% |
Correlation
The correlation between FOXY and VUSB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. VUSB — Ранг доходности на риск
FOXY
VUSB
Сравнение FOXY c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXY | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 3.03 | -1.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 11.68 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 65.92 | -53.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXY и VUSB
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -1.79% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -0.37% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.02% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.27% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.07% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и VUSB
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.25% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 0.57% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 0.68% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 0.84% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 0.82% | +13.83% |
Сравнение комиссий FOXY и VUSB
FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и VUSB
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VUSB в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.68% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.35% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and VUSB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (2.51%) compared to VUSB (0.25%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs VUSB's -1.79%.
On 1-year performance, FOXY leads with 19.99% vs 4.31% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 19.99% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 4.35% for VUSB.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while VUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.10% for VUSB.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.39 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор