Сравнение FOXF с SPY

С начала года, FOXF показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FOXF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.71% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Factory Holding Corp. (FOXF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOXF на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FOXF и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

FOXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка FOXF за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXF и SPY.

Fox Factory Holding Corp. (FOXF) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FOXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.