PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXF с MBUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOXF с MBUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOXF (Fox Factory Holding Corp.) and MBUU (Malibu Boats, Inc.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, FOXF returned 0.50%/yr vs 7.19%/yr for MBUU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOXF и MBUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Factory Holding Corp. (FOXF) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXF показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции FOXF уступали акциям MBUU по среднегодовой доходности: 0.50% против 7.19% соответственно.

FOXF

1 день
-1.27%
1 месяц
5.76%
С начала года
4.09%
6 месяцев
8.96%
1 год
-32.41%
3 года*
-42.21%
5 лет*
-34.73%
10 лет*
0.50%

MBUU

1 день
-0.87%
1 месяц
13.86%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
0.48%
1 год
-11.23%
3 года*
-20.50%
5 лет*
-18.43%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXF и MBUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOXF
Fox Factory Holding Corp.		4.09%-43.48%-55.14%-26.03%-46.37%60.91%51.95%18.18%51.53%40.00%
MBUU
Malibu Boats, Inc.		-3.30%-24.95%-31.43%2.85%-22.45%10.07%52.48%17.67%17.05%55.82%

Correlation

The correlation between FOXF and MBUU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г.

0.46

The correlation between FOXF and MBUU shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOXF:

$745.56M

MBUU:

$522.84M

EPS

FOXF:

-$7.17

MBUU:

-$0.05

Коэффициент P/S

FOXF:

0.50

MBUU:

0.64

Коэффициент P/B

FOXF:

1.13

MBUU:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

FOXF:

$1.48B

MBUU:

$826.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

FOXF:

$439.96M

MBUU:

$127.07M

EBITDA (12 мес.)

FOXF:

-$196.18M

MBUU:

$7.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Factory Holding Corp.

Malibu Boats, Inc.

Часто сравнивают с FOXF:
FOXF с QQQFOXF с SPYFOXF с VOO
Часто сравнивают с MBUU:
MBUU с MCFTMBUU с MPXMBUU с BCMBUU с PIIMBUU с AXSMBUU с ISP.MIMBUU с LLY

Доходность на риск

FOXF vs. MBUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXF
Ранг доходности на риск FOXF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MBUU
Ранг доходности на риск MBUU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBUU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXF c MBUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Factory Holding Corp. (FOXF) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXFMBUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.22

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
0.05

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.29

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.47

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXF vs. MBUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXF на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MBUU равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXF и MBUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXFMBUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.22

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

-0.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.08

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FOXF и MBUU

Максимальная просадка FOXF за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки MBUU в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXF и MBUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXFMBUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.98%

-73.94%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.63%

-39.37%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.55%

-61.15%

-27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.98%

-71.77%

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.98%

-73.94%

-19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.52%

-70.33%

-20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.53%

-31.32%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.91%

24.09%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXF и MBUU

Текущая волатильность для Fox Factory Holding Corp. (FOXF) составляет 15.12%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что FOXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXFMBUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

21.60%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

35.46%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.49%

52.61%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.83%

44.96%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.54%

46.95%

+1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXF и MBUU

Ни FOXF, ни MBUU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOXF и MBUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Factory Holding Corp. и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
368.66M
235.70M
(FOXF) Общая выручка
(MBUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOXF и MBUU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Factory Holding Corp. и Malibu Boats, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
28.9%
19.0%
Активы портфеля
FOXF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 106.39M при выручке в 368.66M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

MBUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.70M при выручке в 235.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

FOXF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.95M при выручке в 368.66M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

MBUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.91M при выручке в 235.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.

FOXF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -15.00M при выручке в 368.66M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

MBUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.44M при выручке в 235.70M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

Часто задаваемые вопросы

FOXF and MBUU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBUU has higher volatility (21.60%) compared to FOXF (15.12%). In terms of maximum drawdown, FOXF dropped -92.98% vs MBUU's -73.94%.

MBUU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXF и MBUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор