PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOX с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOX с TMUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FOX (Fox Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — FOX in Broadcasting, TMUS in Telecom Services. Over the past 5 years, FOX returned 5.98%/yr vs 5.40%/yr for TMUS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -10.04%.

FOX

1 день
1.84%
1 месяц
-20.74%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-29.76%
1 год
-10.65%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

TMUS

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-19.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOX и TMUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		-29.75%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-4.43%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-10.04%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%9.37%

Correlation

The correlation between FOX and TMUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.23

The correlation between FOX and TMUS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOX:

$19.60B

TMUS:

$199.24B

EPS

FOX:

$3.83

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

FOX:

11.83

TMUS:

19.21

Коэффициент PEG

FOX:

0.76

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

FOX:

1.25

TMUS:

2.24

Коэффициент P/B

FOX:

1.79

TMUS:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

FOX:

$16.20B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOX:

$5.67B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

FOX:

$3.09B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с SPYFOX с VOOFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABT
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

FOX vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOXTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.80

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-1.08

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.88

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.66

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.08

+0.21

FOX vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOX и TMUS

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-86.29%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.90%

-30.37%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.90%

-33.65%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-33.65%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.68%

-32.24%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-25.97%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

18.46%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и TMUS

Fox Corporation (FOX) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что FOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

7.80%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.92%

19.46%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.51%

24.86%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

23.99%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

26.04%

+5.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и TMUS

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TMUS в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		1.23%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.18%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.99B
23.11B
(FOX) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOX и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.6%
0
Активы портфеля
FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

FOX and TMUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOX has higher volatility (19.46%) compared to TMUS (7.80%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs TMUS's -86.29%.

FOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOX и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор