PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOX с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOX с TMUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOX (Fox Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — FOX in Broadcasting, TMUS in Telecom Services. Over the past 5 years, FOX returned 11.55%/yr vs 5.60%/yr for TMUS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -9.72%.

FOX

1 день
-2.06%
1 месяц
2.44%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.43%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

TMUS

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-24.20%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.60%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOX и TMUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		-11.06%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-5.89%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-9.72%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%8.54%

Correlation

The correlation between FOX and TMUS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.23

Over the past year, the correlation between FOX and TMUS has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOX:

$24.81B

TMUS:

$199.97B

EPS

FOX:

$3.83

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

FOX:

14.98

TMUS:

19.28

Коэффициент PEG

FOX:

0.97

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

FOX:

1.58

TMUS:

2.25

Коэффициент P/B

FOX:

2.26

TMUS:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

FOX:

$16.20B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOX:

$5.67B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

FOX:

$3.09B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с VOOFOX с SPYFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABT
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

FOX vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.97

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-1.36

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.85

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.85

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

-1.40

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOX vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.97

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FOX и TMUS

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-86.29%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-28.62%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-31.99%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-31.99%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.77%

-31.99%

+17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-25.95%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

17.33%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и TMUS

Fox Corporation (FOX) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что FOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

6.53%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

19.07%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

24.92%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

23.85%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

26.07%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и TMUS

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TMUS в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		0.97%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.17%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.99B
23.11B
(FOX) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOX и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.6%
0
Активы портфеля
FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

FOX and TMUS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOX has higher volatility (11.26%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs TMUS's -86.29%.

FOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOX и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор