Сравнение FOX с IDT
FOX (Fox Corporation) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — FOX in Broadcasting, IDT in Telecom Services. Over the past 5 years, FOX returned 11.55%/yr vs 9.99%/yr for IDT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOX и IDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOX показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у IDT с доходностью 5.66%.
FOX
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
IDT
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам FOX и IDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX Fox Corporation | -11.06% | 43.41% | 68.25% | -1.22% | -15.80% | 20.19% | -19.41% | -5.89% |
IDT IDT Corporation | 5.66% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 10.75% |
Correlation
The correlation between FOX and IDT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
FOX:
$24.81B
IDT:
$1.36B
FOX:
$3.83
IDT:
$4.46
FOX:
14.98
IDT:
12.11
FOX:
0.97
IDT:
0.84
FOX:
1.58
IDT:
1.08
FOX:
2.26
IDT:
4.00
FOX:
$16.20B
IDT:
$1.26B
FOX:
$5.67B
IDT:
$465.91M
FOX:
$3.09B
IDT:
$123.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOX vs. IDT — Ранг доходности на риск
FOX
IDT
Сравнение FOX c IDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOX | IDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.24 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -0.34 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOX | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.23 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FOX и IDT
Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и IDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOX | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -99.05% | +48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -33.19% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -33.19% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -66.93% | +33.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -22.41% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -50.35% | +32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 23.68% | -12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOX и IDT
Fox Corporation (FOX) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOX | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 7.02% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 17.33% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 34.82% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 43.47% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 54.60% | -23.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOX и IDT
Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности IDT в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX Fox Corporation | 0.97% | 0.85% | 1.16% | 1.84% | 1.72% | 1.37% | 1.59% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDT IDT Corporation | 0.46% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOX и IDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FOX и IDT
FOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.28M при выручке в 320.52M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
FOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.63M при выручке в 320.52M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
FOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.46M при выручке в 320.52M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
FOX and IDT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOX has higher volatility (11.26%) compared to IDT (7.02%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs IDT's -99.05%.
FOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOX и IDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор