PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOTKX с URFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOTKX с URFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).

FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FOTKX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOTKX и URFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.41%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-3.65%5.22%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.14%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, FOTKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у URFRX с доходностью 0.14%.

FOTKX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

URFRX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.93%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

USAA Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с FIRFXFOTKX с TCLTXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEX
Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO

Сравнение комиссий FOTKX и URFRX

FOTKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.

FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

FOTKX vs. URFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOTKX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOTKXURFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.44

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.06

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.95

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

9.28

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOTKX vs. URFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOTKX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFRX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOTKX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOTKXURFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.49

+0.30

Корреляция

Корреляция между FOTKX и URFRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOTKX и URFRX

Дивидендная доходность FOTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности URFRX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.22%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%0.00%0.00%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		7.04%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FOTKX и URFRX

Максимальная просадка FOTKX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOTKX и URFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOTKXURFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-39.33%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-8.86%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-22.27%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-4.88%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.23%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.86%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FOTKX и URFRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) составляет 2.62%, в то время как у USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FOTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOTKXURFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.59%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

7.29%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

12.07%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

12.31%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

13.04%

-6.62%