PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSIX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSIX с VIITX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSIX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSIX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		-0.28%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%3.97%4.35%1.01%2.17%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		-0.06%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, FOSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции FOSIX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.34% против 2.13% соответственно.

FOSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.51%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.34%

VIITX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.57%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOINXFOSIX с FOBAXFOSIX с FONPXFOSIX с FOSCXFOSIX с FSMBXFOSIX с DFCFXFOSIX с DHEIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий FOSIX и VIITX

FOSIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

FOSIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSIXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.77

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.61

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.76

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

10.44

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSIX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSIX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSIXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.41

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.70

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.75

+0.59

Корреляция

Корреляция между FOSIX и VIITX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSIX и VIITX

Дивидендная доходность FOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VIITX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		3.80%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.17%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FOSIX и VIITX

Максимальная просадка FOSIX за все время составила -6.58%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSIX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSIXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.58%

-11.86%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.89%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.57%

-11.86%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

-11.86%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.48%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-2.15%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.50%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSIX и VIITX

Текущая волатильность для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что FOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSIXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.16%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.71%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

2.74%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

3.82%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

3.05%

-1.12%