PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSCX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSCX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSCX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSCX
Tributary Small Company Fund		5.16%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%23.18%-10.81%8.44%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, FOSCX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции FOSCX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.03% против 10.57% соответственно.

FOSCX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.87%
С начала года
5.16%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.88%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.03%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small Company Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с VOOFOSCX с FOINXFOSCX с FONPXFOSCX с FOSIXFOSCX с CSMDX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий FOSCX и HASCX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

FOSCX
Tributary Small Company Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FOSCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSCXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.33

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.85

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.95

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

7.48

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSCX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSCXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.33

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между FOSCX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и HASCX

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSCX
Tributary Small Company Fund		7.23%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и HASCX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSCXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.57%

-58.90%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-14.64%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-28.34%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.05%

-42.15%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-7.10%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-8.18%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.81%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и HASCX

Текущая волатильность для Tributary Small Company Fund (FOSCX) составляет 5.82%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSCXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.91%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.39%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

21.62%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

20.68%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.82%

-0.95%