Сравнение FORTY с NTES
FORTY (Formula Systems (1985) Ltd.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. FORTY operates in Information Technology Services (Technology), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, FORTY returned 17.40%/yr vs 15.14%/yr for NTES. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FORTY и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FORTY показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции FORTY превзошли акции NTES по среднегодовой доходности: 17.40% против 15.14% соответственно.
FORTY
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -17.75%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 17.40%
NTES
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам FORTY и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTY Formula Systems (1985) Ltd. | -17.07% | 91.50% | 38.51% | -7.03% | -41.93% | 46.89% | 26.00% | 93.93% | -10.73% | 2.72% |
NTES NetEase, Inc. | -11.80% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
Correlation
The correlation between FORTY and NTES is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
FORTY:
$52.85
NTES:
$52.95
FORTY:
2.38
NTES:
2.26
FORTY:
0.01
NTES:
0.11
FORTY:
0.52
NTES:
0.67
FORTY:
$2.89B
NTES:
$114.39B
FORTY:
$608.23M
NTES:
$75.14B
FORTY:
$248.41M
NTES:
$40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORTY vs. NTES — Ранг доходности на риск
FORTY
NTES
Сравнение FORTY c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORTY | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.16 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.29 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORTY | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.17 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FORTY и NTES
Максимальная просадка FORTY за все время составила -92.82%, примерно равная максимальной просадке NTES в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTY и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORTY | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -96.41% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -30.46% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.95% | -33.97% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.40% | -51.38% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.40% | -57.34% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -23.51% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.05% | -24.59% | -23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 16.92% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORTY и NTES
Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что FORTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORTY | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 9.11% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 20.58% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 29.18% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 43.66% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.00% | 41.83% | +4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORTY и NTES
Дивидендная доходность FORTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности NTES в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTY Formula Systems (1985) Ltd. | 11.51% | 1.43% | 1.42% | 0.95% | 2.00% | 1.02% | 0.61% | 1.22% | 1.61% | 0.58% | 2.04% | 2.34% |
NTES NetEase, Inc. | 2.53% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FORTY и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula Systems (1985) Ltd. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FORTY и NTES
FORTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula Systems (1985) Ltd. сообщила о валовой прибыли в 146.04M при выручке в 738.29M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
FORTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula Systems (1985) Ltd. сообщила об операционной прибыли в 82.01M при выручке в 738.29M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
FORTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula Systems (1985) Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.64M при выручке в 738.29M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
FORTY and NTES have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FORTY has higher volatility (15.05%) compared to NTES (9.11%). In terms of maximum drawdown, FORTY dropped -92.82% vs NTES's -96.41%.
FORTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FORTY и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор