PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FORTY с NTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FORTY с NTES

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FORTY (Formula Systems (1985) Ltd.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. FORTY operates in Information Technology Services (Technology), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, FORTY returned 14.55%/yr vs 15.16%/yr for NTES. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FORTY и NTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY) и NetEase, Inc. (NTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORTY показывает доходность -27.77%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FORTY имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции NTES немного впереди с 15.16%.

FORTY

1 день
1.62%
1 месяц
-2.79%
6 месяцев
-29.04%
С начала года
-27.77%
1 год
-5.06%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.55%
Всё время*
7.86%

NTES

1 день
2.22%
1 месяц
10.61%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-0.93%
1 год
1.00%
3 года*
12.34%
5 лет*
5.75%
10 лет*
15.16%
Всё время*
23.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORTY и NTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FORTY
Formula Systems (1985) Ltd.		-27.77%91.50%38.51%-7.03%-41.93%46.89%26.00%93.93%-10.73%2.72%
NTES
NetEase, Inc.		-0.93%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%57.88%34.66%-31.31%62.21%

Correlation

The correlation between FORTY and NTES is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORTY:

$1.68B

NTES:

$85.68B

EPS

FORTY:

$59.38

NTES:

CN¥52.90

Коэффициент P/E

FORTY:

1.85

NTES:

17.17

Коэффициент PEG

FORTY:

0.01

NTES:

0.81

Коэффициент P/S

FORTY:

0.40

NTES:

5.12

Общая выручка (12 мес.)

FORTY:

$2.89B

NTES:

CN¥114.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORTY:

$608.23M

NTES:

CN¥75.14B

EBITDA (12 мес.)

FORTY:

$248.41M

NTES:

CN¥40.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formula Systems (1985) Ltd.

NetEase, Inc.

Часто сравнивают с NTES:
NTES с TCEHYNTES с BIDUNTES с SENTES с BILINTES с SAPNTES с AONNTES с SPY

Доходность на риск

FORTY vs. NTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORTY
Ранг доходности на риск FORTY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORTY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORTY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NTES
Ранг доходности на риск NTES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORTY c NTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FORTYNTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.03

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.28

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.03

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

0.06

-0.28

FORTY vs. NTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORTY на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа NTES равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORTY и NTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FORTY и NTES

Максимальная просадка FORTY за все время составила -92.82%, примерно равная максимальной просадке NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTY и NTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORTYNTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-96.54%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.95%

-30.46%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.95%

-33.97%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.40%

-51.38%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.40%

-57.34%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.50%

-14.09%

-22.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.99%

-24.63%

-23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

18.15%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FORTY и NTES

Текущая волатильность для Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY) составляет 11.25%, в то время как у NetEase, Inc. (NTES) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что FORTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORTYNTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

12.02%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.91%

21.65%

+20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.91%

31.23%

+23.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.10%

43.84%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

41.81%

+4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORTY и NTES

Дивидендная доходность FORTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности NTES в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FORTY
Formula Systems (1985) Ltd.		12.80%1.43%1.42%0.95%2.00%1.02%0.61%1.22%1.61%0.58%2.04%2.34%
NTES
NetEase, Inc.		2.25%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORTY и NTES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula Systems (1985) Ltd. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
738.29M
30.59B
(FORTY) Общая выручка
(NTES) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FORTY значения в USD, NTES значения в CNY

Сравнение рентабельности FORTY и NTES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Formula Systems (1985) Ltd. и NetEase, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.8%
69.4%
Активы портфеля
FORTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Formula Systems (1985) Ltd. сообщила о валовой прибыли в 146.04M при выручке в 738.29M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

NTES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

FORTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Formula Systems (1985) Ltd. сообщила об операционной прибыли в 82.01M при выручке в 738.29M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

NTES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.

FORTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Formula Systems (1985) Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.64M при выручке в 738.29M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

NTES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.

Часто задаваемые вопросы

FORTY and NTES have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTES has higher volatility (12.02%) compared to FORTY (11.25%). In terms of maximum drawdown, FORTY dropped -92.82% vs NTES's -96.54%.

NTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORTY и NTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор