Сравнение FOPC с VGMS
FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FOPC charges 0.87%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности FOPC и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOPC показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
FOPC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOPC и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 0.46% | 4.04% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between FOPC and VGMS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOPC vs. VGMS — Ранг доходности на риск
FOPC
VGMS
Сравнение FOPC c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOPC | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOPC | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.11 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FOPC и VGMS
Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOPC | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -2.46% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.39% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.31% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOPC и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOPC | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 3.21% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 3.21% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 3.21% | -0.11% |
Сравнение комиссий FOPC и VGMS
FOPC берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOPC и VGMS
Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 4.27% | 4.42% | 0.06% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOPC and VGMS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.27% for FOPC.
They also come from different issuers: Frontier and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for FOPC and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для FOPC и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор