PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPC с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPC с MUSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FOPC returned 4.70% vs 5.99% for MUSI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FOPC charges 0.87%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности FOPC и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOPC показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью 0.59%.

FOPC

1 день
-0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPC и MUSI

2026 (YTD)20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.46%6.54%-0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%8.32%-0.00%

Correlation

The correlation between FOPC and MUSI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between FOPC and MUSI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FARXFOPC с FLCEFOPC с FCBDFOPC с DMXFOPC с FINTFOPC с FGSMFOPC с BNDX
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

FOPC vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPC c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPCMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.80

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.71

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.16

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

7.76

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPC vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPC и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPCMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.45

+1.12

Просадки

Сравнение просадок FOPC и MUSI

Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOPCMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-13.91%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.78%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.14%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-4.22%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.77%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPC и MUSI

Текущая волатильность для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) составляет 1.03%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FOPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOPCMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.24%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.60%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

3.34%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

4.85%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

4.85%

-1.75%

Сравнение комиссий FOPC и MUSI

FOPC берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPC и MUSI

Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности MUSI в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.27%4.42%0.06%0.00%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FOPC and MUSI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.24%) compared to FOPC (1.03%). In terms of maximum drawdown, FOPC dropped -2.18% vs MUSI's -13.91%.

On 1-year performance, MUSI leads with 5.99% vs 4.70% for FOPC. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUSI has performed better with a 5.99% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.

MUSI has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.27% for FOPC.

They also come from different issuers: Frontier and American Century. Their fees differ too: 0.87% for FOPC and 0.36% for MUSI.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOPC и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор