Сравнение FOPC с CARY
FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FOPC returned 4.70% vs 6.94% for CARY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOPC charges 0.87%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности FOPC и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOPC показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.74%.
FOPC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOPC и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 0.46% | 6.54% | -0.00% |
CARY Angel Oak Income ETF | 1.74% | 7.54% | -0.55% |
Correlation
The correlation between FOPC and CARY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between FOPC and CARY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOPC vs. CARY — Ранг доходности на риск
FOPC
CARY
Сравнение FOPC c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOPC | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.89 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 5.45 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 23.64 | -16.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOPC | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.96 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.65 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок FOPC и CARY
Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOPC | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -1.96% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.28% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.14% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.33% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.29% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOPC и CARY
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FOPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOPC | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.56% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 1.30% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 1.76% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 2.74% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 2.74% | +0.36% |
Сравнение комиссий FOPC и CARY
FOPC берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOPC и CARY
Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности CARY в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.93% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 4.27% | 4.42% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOPC and CARY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOPC has higher volatility (1.03%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, FOPC dropped -2.18% vs CARY's -1.96%.
On 1-year performance, CARY leads with 6.94% vs 4.70% for FOPC. On fees, CARY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARY has performed better with a 6.94% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.
CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.27% for FOPC.
They also come from different issuers: Frontier and Angel Oak. Their fees differ too: 0.87% for FOPC and 0.80% for CARY.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOPC и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор