Сравнение FOKFX с CHAIX
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FOKFX returned 15.48%/yr vs 17.40%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FOKFX charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и CHAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOKFX показывает доходность 25.05%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 27.09%.
FOKFX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 25.94%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 40.65%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.56%
CHAIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 24.40%
- С начала года
- 27.09%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 17.87%
- Всё время*
- 11.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FOKFX и CHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 25.05% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 27.09% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 20.50% |
Correlation
The correlation between FOKFX and CHAIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between FOKFX and CHAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOKFX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск
FOKFX
CHAIX
Сравнение FOKFX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOKFX | CHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.09 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 15.96 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и CHAIX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и CHAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOKFX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -50.61% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -9.86% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -23.40% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -24.58% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.09% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -10.32% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.52% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и CHAIX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOKFX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.56% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 15.50% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 19.40% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 18.92% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 19.21% | +5.53% |
Сравнение комиссий FOKFX и CHAIX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и CHAIX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CHAIX в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.45% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 3.36% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOKFX and CHAIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOKFX has higher volatility (7.01%) compared to CHAIX (6.56%). In terms of maximum drawdown, FOKFX dropped -37.26% vs CHAIX's -50.61%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOKFX и CHAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор