- CUSIP
- 007989395
- Эмитент
- Chase
- Дата выпуска
- 29 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) прибавил 26.8% с начала года. Текущая цена акции CHAIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,347.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) показал доход в 26.81% с начала года и 53.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHAIX составила 18.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Chase Growth Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 34.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 18.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CHAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHAIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 дек. 2019 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.24% | 1.87% | -5.63% | 16.86% | 6.82% | 2.34% | 26.81% | ||||||
| 2025 | 3.62% | -4.17% | -8.63% | -1.40% | 9.23% | 7.99% | 3.49% | -0.70% | 5.21% | 5.51% | 0.74% | -0.49% | 20.67% |
| 2024 | 4.04% | 10.43% | 3.71% | -3.14% | 7.20% | 1.51% | 0.18% | 2.20% | 2.79% | 1.02% | 7.62% | -3.44% | 38.77% |
| 2023 | 5.00% | 1.11% | 1.77% | 0.50% | -1.15% | 6.91% | 2.02% | -0.23% | -5.13% | -0.89% | 9.19% | 5.06% | 26.00% |
| 2022 | -8.21% | -0.22% | 3.19% | -7.54% | -0.47% | -8.51% | 8.28% | -3.94% | -7.96% | 9.27% | 1.71% | -5.87% | -20.32% |
| 2021 | -2.58% | 2.87% | 3.69% | 5.98% | 1.08% | 1.63% | 2.47% | 3.79% | -5.68% | 6.52% | -3.00% | 4.37% | 22.36% |
Метрики бенчмарка
Chase Growth Fund Institutional Class has an annualized alpha of 3.90%, beta of 0.88, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2007.
- This fund captured 103.65% of S&P 500 Index gains but only 90.99% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.90%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 103.65%
- Участие в снижении
- 90.99%
Комиссия
Комиссия CHAIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHAIX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.93 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 13.52 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chase Growth Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $2.89 | $0.72 | $0.57 | $2.77 | $1.06 | $2.82 | $1.42 | $1.53 | $1.05 | $1.26 |
Дивидендный доход | 6.47% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chase Growth Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chase Growth Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 50.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.61%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -30.36%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 10d | 5mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.58%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.40%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 8d | 5mo 22dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.99%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 5mo 28d | 9mo 24dавг. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| CHAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -56.78% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -9.10% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -18.90% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.43% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -33.92% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -10.72% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CHAIX
Добавьте Chase Growth Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHAIX