PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOF с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FOF и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOF и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		1.12%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOF имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции FBLEX немного впереди с 11.35%.

FOF

1 день
2.10%
1 месяц
-8.83%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.03%
1 год
17.14%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.88%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий FOF и FBLEX

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FOF vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.40

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.70

-0.38

Корреляция

Корреляция между FOF и FBLEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и FBLEX

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.97%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок FOF и FBLEX

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOFFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-39.73%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-11.55%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-19.00%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

-39.73%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-4.93%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-3.86%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.51%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и FBLEX

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOFFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.24%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

8.05%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

15.24%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

14.81%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

17.40%

+2.86%